人工智能授权私募展示魔方量化最高收益率31.73%夺冠 boll指标

股票行情  2021-02-27 16:02:36

日前,《证券日报》记者根据私募网发布的数据发现,截至7月底,按照一年、三年、五年的分类,不同私募产品的收益率并不相同;其中,31家机构管理规模50亿元以上的一年期产品实现正回报,占比83.78%。在具体机构中,以量化套期保值为特征的幻方量化相关产品的最高收益率为31.73%,电脑击败人脑夺冠。

有私募分析师向《证券日报》表示,过去一年,a股市场盈利效果不佳,基本面不确定因素较多,而量化套期保值策略很好地把握了套利机会,尤其是去年下半年,股市受到经济环境等各种因素的影响,不确定性为量化投资提供了获得稳定超额收益的机会。

量化产品的回报率最高

今年7月,上证指数在月初第一个交易日大涨,在7月触及最高点,之后处于调整过程中。a股市场7月份的表现其实是a股市场近几年表现的缩影,市场盈利效果差。但从私募产品的收益来看,影响并不大,相反,有些产品收益不错。

根据私募网发布的数据,截至7月底,管理规模在50亿元以上,20亿元至50亿元,10亿元至20亿元,1亿元至10亿元,0至1亿元。以股票策略为基础的一年期、三年期、五年期产品,不同策略、不同到期日的私募产品收益率也是不同的;其中,一年期私募产品中,量化对冲产品的表现优于主观交易产品。

在近几年管理规模在50亿元以上的股票策略私募基金收益排行榜中,一年期股票策略私募基金机构平均收益录得9.15%,较上月有所提升,首末收益率相差43.47%。从正收益率来看,31家机构录得正收益率,占83.78%,其中15家私募机构收益率超过10%;负回报方面,5家私募机构录得负回报,其中亏损最大的为-11.74%。

具体机构而言,最高回报率为31.73%,这是通过魔方对其相关产品的量化得出的。罗明投资以28.10%的收益率在过去一年的股票策略私募基金收入中排名第二,而邵富投资以26.41%的收益率排名第三。

分析师告诉记者,近年来,私募机构不断加大对人工智能研究的投入,基本面量化分析取得长足进展。以魔方产品为例,他们在今年上半年取得了不错的回报,在把握今年一季度快速上涨的市场的基础上,二季度的表现也更加突出。其实从去年下半年开始,股市就受到了经济环境等各种因素的影响,不确定因素为量化投资提供了获得稳定超额收益的机会。

此外,管理规模在20亿至50亿元人民币的近一年期私募基金中,其产品平均收益率为9.64%,首末收益率差为79.2%。在收益范围内,47家私募机构实现了正收益,占77.05%,其中27家私募机构近年来实现了10%以上的收益率,14家机构录得负收益,最大亏损为-16.39%。

而私募基金有55只,管理规模10亿到20亿,期限近一年,平均收益率13.80%,相差103.6%。收入范围内,实现正回报的私募机构有49家,占89.09%,回报率超过10%的私募机构有26家,占47.27%,录得负回报的私募机构有6家,过去一年亏损最大的为-8.02%。

森林花园和东方港湾

三年产品排名第一

据记者梳理,虽然同一只股票以多头为主,但不同策略、不同到期日的产品回报是不一样的。近三年管理规模超过50亿元人民币的私募基金中,有30家机构纳入统计,平均收益率为37.24%,相差169.68%。多达27家私募机构录得正回报,占比90.00%,其中21家机构近三年盈利超过20%,仅有3家私募机构近三年亏损。

具体来说,林园投资以152.50%的高收益排名第一,东方港投资以88.86%的收益排名第二,少奇派投资以87.91%的收益排名第三。

管理规模超过50亿元的五年期私募基金中,机构平均收益率为139.64%,前后相差590.59%。19家私募机构全部实现正回报,其中9家私募机构近5年实现100%以上。例如,雪球投资在过去五年中以597.44%的收益率赢得了收入排行榜的榜首,而林园投资在过去五年中以326.36%的收入排名第二。

私募基金机构51家,近三年管理规模20亿至50亿元,平均收益35.72%,前后相差195.6%。近三年来,多达44家私募股权机构实现了正回报,占总数的86.27%。在收益范围内,收益超过20%的私募机构多达32家,亏损的私募机构只有7家,其中亏损最大的为-25.12%。

同时,近五年管理规模在20亿元至50亿元的私募机构平均收益率为150.75%,纳入统计的21家私募机构全部实现正收益率,其中有18家的收益率超过50%,占总数的85.71%。从地区来看,近五年排名前十的私募基金中,来自上海的私募基金多达六只。


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